Média real de forex

Average True Range Indicator & # 038; Fórmula ATR.
Um dos melhores indicadores de volatilidade, o indicador de alcance médio real ajuda os traders a entenderem como um par de moedas se move. Além disso, a fórmula atr considera grandes intervalos que acompanham movimentos fortes.
Qualquer produto financeiro se move de maneira própria. Os estoques se movem de maneira diferente dos títulos, os títulos movem-se de maneira diferente dos pares de moedas ... e assim por diante.
Mesmo entre pares de moedas, há uma diferença. Alguns variam mais. Outros viajam mais.
O grau pelo qual um movimento de pares de moeda faz sua volatilidade. Portanto, o grau de volatilidade diz muito sobre um par de moedas.
Por exemplo, os pares cruzados são conhecidos por serem mais variáveis. Eles têm um grau de volatilidade menor que os pares principais.
Por isso, os comerciantes os abordam de forma diferente. Eles usam diferentes técnicas de negociação com base no grau de volatilidade esperado.
Na análise técnica, houve muitas tentativas de “encurralar” a volatilidade. Para o mercado de ações, o índice de volatilidade é também chamado de “índice de medo”.
Por quê? A ideia é que a volatilidade está aumentando quando notícias negativas atingem os fios.
Ou a volatilidade aumenta quando aparecem manchetes negativas. E, ao fazer isso, excede os níveis de volatilidade criados por notícias positivas.
No entanto, as coisas são diferentes no mercado Forex. Quando você fala sobre indicadores de volatilidade, você lida com os intervalos. Então, a mesma noção, a volatilidade, tem diferentes significados para diferentes mercados.
Este artigo pretende explicar como usar o indicador de alcance verdadeiro médio no mercado Forex. Ao fazer isso, abordaremos:
Qual é o indicador de alcance verdadeiro médio O cálculo atr Insights sobre a fórmula atr Outros indicadores de volatilidade Prós e contras do uso do indicador de alcance verdadeiro médio.
Como sempre, teremos muitos exemplos práticos. A ideia é entender completamente esse maravilhoso indicador. E, para tirar o máximo proveito disso.
Qual é o indicador de alcance médio real?
Welles Wilder é mais conhecido por seu trabalho em análise técnica. Ele é o pai de muitos indicadores técnicos famosos hoje, como:
& # 8211; o Índice de Força Relativa (RSI)
& # 8211; o Índice Direcional Médio (ADX)
& # 8211; SAR Parabólica.
Mas ele também desenvolveu o indicador de alcance verdadeiro médio. Ele basicamente abrangeu todas as áreas relacionadas a um movimento de preços.
Qualquer comerciante de varejo conhece esses indicadores. Eles aparecem em qualquer plataforma de negociação com as configurações padrão.
Como tal, eles são populares. Mas, o indicador de alcance real médio está fazendo um pouco mais que um oscilador regular. Isso mostra se uma pausa é real. Além disso, reforça uma decisão comercial.
Não fornece uma indicação da direção do preço. Em vez disso, apenas dá uma ideia sobre sua volatilidade.
Por causa disso, não pode ser usado como o RSI. Por exemplo, os comerciantes procuram o preço e o RSI divergir.
Eles compram ou vendem em divergências de alta e baixa. No entanto, o indicador atr não mostra divergências.
O engraçado é que todos os indicadores da Wilder foram desenvolvidos antes que o computador pessoal (PC) se tornasse disponível. Mas, de alguma forma, eles resistiram ao teste do tempo. Além disso, os comerciantes usam-nos para diferentes mercados, com resultados diferentes. O mercado Forex é um lugar.
Antes de continuar, vale a pena notar que a ideia de Wilder era usar a fórmula Atr a preços diários. No entanto, os operadores também usam outros prazos para interpretar o início de um novo movimento.
Mas por que os comerciantes usam o indicador de alcance médio verdadeiro? A resposta é bem simples.
Ao viajar, um mercado pode formar grandes faixas. Eles mostram o compromisso dos comerciantes para uma direção ou outra.
Ou, seu entusiasmo. Grandes intervalos sugerem que os comerciantes estão prontos para concorrer por preços mais altos. Ou, mais baixas, dependendo da natureza da tendência.
The True Range - o ponto de partida para a fórmula ATR.
Um indicador de volatilidade mede a distância entre dois pontos. Não é a direção.
Nós todos sabemos como calcular o intervalo de um dia de negociação. De qualquer dia de negociação.
Isso é simples. Basta fazer a diferença entre o alto e o baixo.
Esse é o intervalo de um dia de negociação. No entanto, as coisas ficam um pouco mais complicadas com o verdadeiro alcance.
É efetivamente o maior dos seguintes preços:
Valor absoluto da alta do período mais recente menos o fechamento anterior Valor absoluto do período mais recente é baixo menos o fechamento anterior O período mais recente é alto, menos o baixo.
As palavras-chave para o indicador Forex são “valores absolutos”. Basicamente, eles são usados ​​para garantir números positivos.
Entendendo a fórmula de ATR.
O indicador de alcance real médio calcula o intervalo atual. Mas, usa dados do passado.
Como tal, os comerciantes formam um palpite sobre os possíveis preços futuros. A fórmula atr não dá previsões.
Em vez disso, oferece uma ideia geral sobre o mercado. Se parece com isso:
ATR = (ATR anterior * 13) + Intervalo Real Atual] / 14.
Em inglês claro, a fórmula atr multiplica os quatorze dias de intervalo médio real anterior em treze. Em seguida, adiciona o intervalo verdadeiro do dia de negociação mais recente. Finalmente, ele divide o resultado por catorze.
O MetaTrader oferece o indicador de alcance verdadeiro médio com as configurações padrão. Assim, não é necessário importá-lo como um indicador personalizado.
Normalmente, o indicador mt4 vem com o 14 como o período padrão. Isso significa que ele irá considerar os 14 dias anteriores.
Claro, podemos editar a entrada da maneira que quisermos. No entanto, se o autor usou o período de 14 dias, deve ser a melhor maneira de abordar um mercado.
Se aplicarmos no gráfico diário, ele aparecerá na parte inferior. No entanto, não é um oscilador!
Como usar o indicador de alcance real médio.
Existem várias maneiras de usar as ofertas de plataforma do indicador de alcance verdadeiro médio mt4. O principal uso é interpretar a força de uma tendência.
Além disso, o indicador de alcance real médio também serve como um elemento de dimensionamento de posição. Por exemplo, um mercado menos volátil leva a uma posição comercial maior. Considerando que um mercado mais volátil tem o efeito oposto.
Suporte e resistência com o indicador de alcance verdadeiro médio.
Ao usar o indicador de alcance verdadeiro médio, os operadores da Forez analisam os níveis clássicos de suporte e resistência.
Por exemplo, o mercado se consolida em um triângulo contratante. E a quebra esperada é uma alta.
Por isso, quando o preço se quebra, os comerciantes ficam longos. Mas não seria bom ter uma confirmação? Ou um reforço que o comércio longo é o certo? Que o mercado não faz uma pausa falsa?
Isto é o que a fórmula atr é para. Dá um reforço que a quebra é real.
Abaixo está o par EURUSD. Mostra o par que forma um triângulo contratante no gráfico diário.
De certa forma, a consolidação era esperada. A eleição presidencial dos EUA deveu-se.
Como tal, ninguém queria ter qualquer chance antes de seu resultado. Os comerciantes simplesmente esperaram pacientemente.
Ao variar, o padrão mais comum que o mercado forma é um triângulo. No mercado de câmbio, um triângulo de contratação aparece na maioria das vezes.
Após o dia da eleição, o mercado caiu mais baixo. A chamada linha de tendência b-d do triângulo contratante foi quebrada.
Existe um indicador para reforçar essa quebra? Para nos confirmar que a pausa não era falsa?
A resposta é sim. Essa é uma maneira de usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
Se a fórmula atr mostrar que o intervalo aumenta, isso confirma que o mercado iniciou uma nova tendência. Ou, mostra a consolidação finalizada.
Exemplo de Negociação EURUSD Atr.
Todos os traders sabem como usar suporte e resistência. No entanto, eles interpretam principalmente os níveis sobre o preço real.
Mas, podemos usar o mesmo princípio de análise técnica no indicador de alcance verdadeiro médio. O gráfico EURUSD abaixo mostra como.
Antes da eleição dos EUA, o par EURUSD se moveu. No entanto, a fórmula atr mostrou valores baixos.
Como tal, a volatilidade simplesmente não estava lá. Apesar do par se mover em uma faixa de trezentos pips, era apenas um intervalo. Nada mais.
Como sabemos quando o intervalo vai quebrar? Além disso, como sabemos se a ruptura é real? E não um falso?
Os comerciantes simplesmente desenham uma linha de tendência na janela atr mt4. E aguarde até que o indicador de alcance médio real seja mais alto.
Não importa se a tendência atual é alta ou baixa. Se a volatilidade aumenta com um movimento, as chances são de que o movimento seja real.
No exemplo do EURUSD acima, vemos que o ATR quebrou antes de o triângulo quebrar mais baixo. Como tal, foi uma indicação anterior da nova tendência de baixa por vir.
Desta forma, o ATR quebrou a resistência primeiro. Em seguida, o triângulo de contração (o intervalo) quebrou mais baixo.
Portanto, podemos dizer que o indicador de alcance médio real atuou como um indicador para a nova tendência que começou. Afinal, não é isso que os investidores Forex querem?
Sugestões do indicador ATR.
O exemplo anterior mostrou a fórmula atr confirmando o intervalo do triângulo. Na verdade, ele atuou como um sinal de negociação.
O ATR quebrou a resistência antes que o triângulo quebrasse o suporte. No entanto, não é a única maneira de usá-lo.
Que tal pegar algumas pistas da evolução anterior da ATR no mesmo padrão? Para isso, precisamos voltar ao triângulo EURUSD.
Vemos que dentro do triângulo, o ATR quebrou com um evento de baixa. O voto Brexit.
Em junho de 2016, a U. K. optou por deixar a União Européia. O referendo levou muitos de surpresa.
Causou nervosismo nos mercados financeiros. Antes disso, no entanto, o ATR tinha valores moderados.
No entanto, a reação ao evento dá uma dica para a ação de preço futuro. Naquele momento, o padrão de triângulo contratante não foi formado.
Os comerciantes não sabiam que isso seria formado. Mas, com o passar do tempo, o triângulo ficou óbvio.
No entanto, a reação média do indicador de alcance verdadeiro ao voto de Brexit foi parte do triângulo. Assim, a reação de baixa Brexit mostra como o triângulo vai quebrar.
Avanço rápido de seis meses e o triângulo de contratação quebrou mais baixo. O mercado simplesmente demorou e chegou até a eleição presidencial dos EUA.
Gerenciamento de dinheiro com o indicador de alcance verdadeiro médio.
Até agora, mostramos duas maneiras de usar a fórmula atr. Um para confirmar uma pausa. E, outro por ter uma sugestão da quebra futura.
Em ambos os casos, as informações provaram estar corretas. O indicador de alcance verdadeiro médio informou corretamente como o triângulo se romperia.
Anteriormente, foi mencionado que funciona melhor no gráfico diário. No entanto, os comerciantes de Forex usam em todos os prazos.
De certo modo, faz sentido. A volatilidade intradiária também tem seus picos.
Mesmo durante uma semana de negociação. Alguns dias são mais voláteis do que outros.
Por exemplo, nas segundas e terças, predominam as gamas. Isto é, na maioria das vezes.
No entanto, a partir de quarta-feira, a volatilidade está em alta. Culmina na quinta e sexta-feira. Os eventos econômicos mais importantes ocorrem no final da semana.
Como tal, todos os tipos de comerciantes podem usar os indicadores médios do intervalo verdadeiro. De cambistas a swing traders, todos podem integrá-lo em seu sistema.
Para o ATR oferece ótimas entradas. Independentemente do período de tempo.
E, se os comerciantes puderem integrá-lo em um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido, a negociação se tornará lucrativa. Muito.
Atr fórmula no menor tempo quadros.
As seguintes regras de gerenciamento de dinheiro não são apenas para períodos de tempo menores. No entanto, se usado em maiores, o stop loss fica maior.
Essa é a única diferença. Ao procurar por um sinal gerado pelo ATR, os comerciantes usam uma abordagem simplista.
Primeiro, o olhar para o mercado para começar a tendência. Ou seja, eles buscam uma série de baixas mais altas em uma tendência de alta. Ou baixas mais altas em uma baixa.
Em segundo lugar, eles compram quando um mercado faz uma nova alta. Claro, se a tendência é alta.
No entanto, eles compram apenas quando o indicador de alcance verdadeiro médio confirma a quebra.
Terceiro, eles colocam um stop loss no swing anterior. Finalmente, eles usam uma relação risco-recompensa apropriada.
Uma verificação detalhada diz que estes são os passos de qualquer sistema de gerenciamento de dinheiro. Só que desta vez a fórmula atr vem ajudar.
A tabela horária AUDUSD acima mostra como negociar com a fórmula atr. O par começou a ficar mais alto.
Já fez dois baixos mais altos. Como tal, a ideia é comprar uma nova alta. No entanto, somente quando o ATR também se rompe.
Simplesmente espere que o mercado aumente uma nova alta quando comparado com o balanço anterior. Em seguida, verifique o ATR para confirmação.
Se a nova alta vem com maior ATR, continue com uma parada nos mínimos anteriores. Finalmente, use uma relação risco-recompensa adequada.
No caso acima, a confirmação de alcance real médio vem um pouco atrasada. No entanto, para a negociação intradiária, a fórmula atr confirmou o intervalo mais alto.
Outros indicadores de volatilidade.
O indicador de alcance real médio não é o único indicador de volatilidade. O seguinte tem a mesma função:
Volatilidade de Chaikin Canal Donkian Índice de Qualidade de Volatilidade Faixa Média Real Normalizada.
No entanto, o que importa para os comerciantes forex é entender como tratar a volatilidade. Todos os itens acima reforçam um movimento potencial do mercado.
Mesmo os indicadores clássicos utilizados para outros fins, sugerem mudanças de volatilidade. O famoso indicador Bollinger Bands é um deles.
Quando as duas bandas se contraem, isso acontece antes de uma pausa. Ou, antes da volatilidade subir.
Como tal, pode ser usado para medir a volatilidade futura. Quanto mais estreita a distância, mais poderosa a ruptura por vir.
Este é apenas um exemplo para ilustrar como identificar a volatilidade. Neste caso, também, os comerciantes sabem que uma ruptura virá. No entanto, eles não conhecerão a direção.
Prós e contras do indicador Average True Range.
A volatilidade não pode ficar baixa para sempre. Esse é o ponto de partida para qualquer estratégia de negociação em torno dela.
Uma interrupção dos níveis mais baixos alerta os comerciantes sobre um possível movimento forte para vir. Essa é a principal vantagem de usar a fórmula atr.
No lado negativo, é um indicador subjetivo. Não mostra reversões potenciais. Nem continuação de tendência.
Além disso, a maioria das vezes fica atrasada. Como tal, a reação potencial chega tarde.
Conclusão.
O indicador de alcance verdadeiro médio é uma ferramenta versátil. Pode ser usado para confirmar entradas. E, para confirmar quebras.
No entanto, isso não indica direção. Como tal, aumenta e diminui tanto na tendência de alta quanto na baixa.
Um dos exemplos usados ​​aqui mostrou a fórmula atr pegando o começo de uma tendência. Na realidade, isso raramente acontece.
Na maioria das vezes, não vai pegar o começo ou o fim de um novo movimento. Mas, até mesmo entradas tardias provam ser valiosas.
Isso meramente mostra o grau de interesse em um movimento. Ou, desinteresse.
Grandes intervalos acompanham grandes movimentos. Isto não é algo novo. As principais teorias de negociação trataram esse conceito também.
Por exemplo, a Teoria das Ondas de Elliott afirma que para cada grande movimento (onda impulsiva) o mercado tem duas faixas. As duas ondas corretivas.
Um indicador como o indicador da faixa média real ajuda a identificá-los. A volatilidade diminuirá significativamente.
Quando a nova onda começar de novo, a volatilidade aumentará. A fórmula atr irá imprimir valores mais altos.
Desta forma, os comerciantes usam o indicador para verificar a análise anterior. Na verdade, é por isso que foi criado em primeiro lugar.
Os comerciantes usam vários conceitos de análise técnica para prever preços futuros. Então, se eles precisam de uma ferramenta para confirmar uma configuração, o indicador de alcance verdadeiro médio fará o truque.
COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.
Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

Average True Range: o indicador ATR.
O ATR é uma tentativa de descobrir o sentimento do comerciante, comparando as faixas de preços ao longo de um período de tempo. Para fazer isto de uma maneira facilmente compreendida e observada, os valores da faixa são apresentados na forma de uma média móvel exponencial.
Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Como vemos, o ATR parece mais um oscilador do que uma média móvel. Isso por causa do fato de que, embora os preços não tenham limites (eles podem se mover tão altos ou baixos quanto o mercado pode levá-los), a faixa real de negociação está, de fato, confinada a limites práticos mesmo durante a ação mais aquecida do mercado. Ao utilizar este conhecimento, J. Welles Wilder conseguiu criar um indicador excepcionalmente simples, mas poderoso e comercializável.
Cálculo do ATR.
O indicador de alcance verdadeiro médio é, de certa forma, semelhante ao índice do canal de mercadoria discutido neste site. Aqui também comparamos faixas de preços com valores anteriores para estabelecer níveis de sobrevenda de sobrecompra. Mas, ao contrário do CCI, o ATR em si é uma média móvel: ou seja, é a média exponencial de um conceito chamado de & ldquo; intervalo verdadeiro & # 8221; durante um período determinado pelo comerciante. Vamos analisar como é calculado em maior detalhe.
Vamos primeiro definir alguns conceitos usados ​​na determinação do intervalo verdadeiro:
O intervalo é o valor (H & # 8211; L), onde H é o valor alto, enquanto l é o valor mais baixo do período.
O verdadeiro alcance é a extensão deste conceito para o período anterior ao que está em consideração. É definido como Max (alto, próximo) & # 8211; Mínimo (baixo, aberto) do período anterior, se a ação do preço ultrapassasse o intervalo de hoje nesse período. Em termos mais claros, o intervalo verdadeiro é a maior distância entre o alto ou o próximo e o baixo ou o aberto de um período de tempo. É uma tentativa de descobrir a maior extensão que a ação do preço cobriu, estabelecendo, assim, como os comerciantes eram agitados.
O indicador Average True Range é então calculado tomando a média móvel exponencial dos intervalos verdadeiros de um período pré-definido. A média móvel exponencial é sensível aos movimentos mais recentes no preço, e é, portanto, usada como um indicador do entusiasmo do comerciante no mercado.
Negociação com o ATR.
Existem duas maneiras de usar o ATR. Um deles procura padrões de divergência / convergência entre a ação do preço e os valores do indicador. Se a faixa está se contraindo, mesmo com o mercado quebrando novos recordes, consideraríamos a possibilidade de os traders estarem perdendo a confiança no momento do mercado. Caso contrário, os sucessivos máximos resultariam em intervalos maiores à medida que mais e mais operadores ficassem animados com a ação do preço. Outra maneira de utilizar este indicador é procurar tendências nas faixas diárias e entrar ou sair de posições em antecipação a breakouts. Se o EMA estiver mostrando um padrão de intervalos crescentes enquanto a ação do preço em si é silenciada, há sinal de que uma formação de consolidação culminará em uma fuga de uma forma ou de outra.
Assim como o CCI e os Williams Oscilators, o ATR é um indicador volátil. Se você planeja usá-lo em suas decisões de negociação, é uma boa ideia complementar sua estratégia de negociação com fortes controles de risco, para que as falhas que se materializam, como as observadas no gráfico, não levem a perdas inaceitavelmente altas.
Finalmente, é muito importante entender que o ATR não diz muito sobre a direção do preço ou a duração da tendência. Ele mede a volatilidade da ação do preço e é útil para analisar extremos de posicionamento, tanto em tendências quanto em padrões de alcance. Para analisar a direção e a duração, devemos usar outros indicadores derivados para essa finalidade.
Acessibilidade.
ATR não é um dos indicadores mais populares por aí, mas é considerado como parte da caixa de ferramentas padrão de qualquer comerciante, iniciante ou profissional. Ele vem como parte do software de negociação Easy-Forex, a plataforma MetaTrader, bem como os pacotes de negociação da MGForex ou ForexClub. Alguns designs minimalistas podem não incluí-lo, por isso é uma boa ideia verificar antes de tomar uma decisão sobre sua conta.
Conclusão.
O indicador ATR é uma ferramenta poderosa para estratégias baseadas em volatilidade. Embora seja propenso a gerar bipsaws, seu papel como um indicador de volatilidade significa que você pode determinar o tipo de mercado que deseja negociar com o ATR, enquanto obtém os sinais reais e entra nos negócios com base em outras estratégias secundárias. A maioria de nós tem uma boa ideia de quão importante é a volatilidade na determinação do potencial de lucro e adequação de um ambiente de mercado específico para nossas decisões de negociação. O ATR, juntamente com o Bollinger Bands, é uma maneira excepcional de medir esse aspecto do mercado e oferece um grande potencial para aqueles que procuram usá-lo.

Alcance verdadeiro médio de Forex
Desenvolvido pela Wilder, a ATR concede aos comerciantes de Forex a sensação de qual a volatilidade histórica para se preparar para negociação no mercado atual.
Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade.
Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR,
de modo que a ATR olhe como a conhecemos:
Como ler o indicador ATR.
Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará.
O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência.
Como negociar com o alcance real médio (ATR)
O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária.
Em outras palavras, ele diz quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação.
ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre direção ou duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda de ATR, corresponderiam à volatilidade do mercado mais real.
Quando o mercado é volátil, os operadores procuram paradas mais amplas para evitar serem impedidos de operar por algum ruído aleatório no mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir largas paradas; Os comerciantes então se concentram em paradas mais apertadas para ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados.
Vamos dar um exemplo:
Par EUR / USD e GBP / JPY. A questão é: você colocaria a mesma distância Stop para ambos os pares? Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por arriscar 2% da conta nos dois casos. Por quê? EUR / USD move-se em média 120 pips por dia enquanto GBP / JPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares não farão sentido.
Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR).
100 x 2 = 200 pips (A Stop atual de 2 ATR)
Como calcular Average True Range (ATR)
ATR é a média móvel do TR para o período de doação (14 dias por padrão).
O intervalo verdadeiro é o maior valor das três equações a seguir:
Cl - o fechamento de ontem.
Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação.
Os dias que se abrem com um gap para cima serão calculados com a equação # 2, onde a volatilidade do dia será medida do ponto alto para o fechamento anterior. Os dias que abriram com um intervalo descendente serão calculados usando a equação # 3, subtraindo o fechamento anterior da mínima do dia.
Método ATR para filtrar entradas e evitar whipsaws de preços.
Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa?
Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como?
Vamos tomar um sistema de breakout que desencadeie uma ordem de compra de entrada uma vez que o mercado quebre acima do seu dia anterior alto. Digamos que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed? Sim, nós somos.
Com os comerciantes de filtro ATR, siga os seguintes passos:
- meça ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido);
- Por exemplo, descobrimos que o ATR de 14 dias do EURUSD está em 110 pips.
- nós escolhemos entrar em breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
- agora, em vez de se precipitar em uma fuga e arriscar-se a ser atacado, entramos em 1.3000 + 22 pips = 1.3022.
- Nós desistimos de alguns pips iniciais em uma fuga, mas tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar de olhos ...

Digite território rentável com média True Range.
O indicador conhecido como intervalo médio verdadeiro (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema de negociação completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram este indicador de volatilidade durante décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo.
O que é o ATR?
O intervalo médio real é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação do preço e é freqüentemente negligenciada em busca de pistas sobre a direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é o Bollinger Bands ®. Em Bollinger on Bollinger Bands ® (2002), John Bollinger escreve: "a alta volatilidade gera baixa volatilidade e gera altos". A figura 1, a seguir, foca apenas na volatilidade, omitindo o preço, para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro.
O quão próximo o Bollinger Bands® superior e inferior estão em determinado momento ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bem separadas no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocarem, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais, veja: Noções básicas de bandas de Bollinger.)
Bandas de Bollinger são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que uma ação provavelmente sofrerá um aumento na volatilidade depois de se mover dentro de uma faixa estreita faz com que essa ação valha a pena colocar em uma lista de observação de negociação. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento brusco. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu o intervalo de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), ele quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.
O ATR é outra maneira de observar a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico), como vimos com Bollinger Bands. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.
Negociação Com ATR.
A questão que os negociantes enfrentam é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em qual direção a quebra ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento e o comerciante pode comprar sempre que o preço do dia seguinte for acima desse valor. Essa ideia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com pouca frequência, mas geralmente detectam pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorrendo uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é apostar que o estoque seguirá na direção ascendente.
Sinal de saída ATR.
Os comerciantes podem optar por sair desses negócios gerando sinais com base na subtração do valor do ATR do fechamento. A mesma lógica se aplica a essa regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechar uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque é provável que a ação entre em um intervalo de negociação ou inverta a direção neste momento. (Para leitura relacionada, veja: Retracement ou Reversão: Conheça a Diferença.)
O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente de como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca um ponto de fuga sob a maior máxima que o estoque alcançou desde que você entrou no comércio. A distância entre a máxima mais alta e o nível de parada é definida como várias vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entramos na negociação.
O valor deste stop móvel é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desce do teto de uma sala, a saída do candelabro desce do ponto alto ou do teto do nosso comércio". (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop.)
A vantagem do ATR
Os ATRs são, de certa forma, superiores ao uso de um percentual fixo porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo que a volatilidade varia entre os problemas e as condições do mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou contrai, a distância entre o preço de parada e de fechamento se ajusta automaticamente e se move para um nível apropriado, equilibrando o desejo do negociante de proteger os lucros com a necessidade de permitir que a ação se mova dentro de sua faixa normal. (Para mais, veja: Um método lógico de posicionamento de parada.)
Os sistemas de fuga ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias de negociação do dia. Usando um período de 15 minutos, os day traders adicionam e subtraem o ATR do preço de fechamento da primeira barra de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo feitas para fechar a negociação com uma perda se os preços retornarem ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Essa técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar vários ATRs, que podem variar de um valor fracionário, como metade, até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema lucrativo). Em seu livro de 1990, Day Trading with Short-Term Price Patterns e Opening Range Breakout, Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.
Alguns traders adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs ao invés de movimentos percentuais para identificar os pontos de virada do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor valor, uma nova onda ascendente começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço movimenta três ATRs abaixo do maior fechamento desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja: Surf's Up With Filtered Waves).
The Bottom Line.
As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para monitorar os investidores de longo prazo, porque eles devem esperar tempos de maior volatilidade sempre que o valor do ATR permanecer relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles então estariam prontos para o que poderia ser um passeio turbulento no mercado, ajudando-os a não entrar em pânico em declínios ou a levar adiante a exuberância irracional se o mercado quebrar mais alto.

Como usar a negociação do dia Average True Range (ATR).
O indicador Average True Range (ATR) é uma ferramenta simples, mas é muito útil na medição da volatilidade. É outro indicador que foi desenvolvido por J Welles Wilder e pode ser usado em qualquer mercado com sucesso.
Simplificando, o ATR mede a faixa de preço de uma ação ou segurança, de forma que quanto maior a volatilidade de um título, maior o ATR.
O ATR é medido como o maior de qualquer uma das três métricas a seguir:
A corrente alta menos a baixa O valor da corrente alta menos o fechamento anterior O valor da corrente baixa menos o fechamento anterior.
Qualquer que seja a mais alta dessas três métricas, ela é representada como o intervalo médio real da segurança. Normalmente, o número é suavizado usando uma média móvel de 14 dias.
Encontrar o intervalo médio de um título tem várias implicações importantes que podem ajudar a tomar melhores decisões comerciais.
Usando o ATR diretamente para negociar a volatilidade.
Primeiro de tudo, o ATR pode ser usado como um sinal de negociação por si só. Digamos que você esteja assistindo a um mercado por vários dias e percebeu que a volatilidade caiu significativamente em relação à média histórica. Como períodos baixos de volatilidade freqüentemente precedem movimentos explosivos em qualquer direção, você pode esperar que o ATR aumente e coloque uma negociação na direção do movimento. Os cruzamentos também podem ser usados. Por exemplo, colocar uma negociação quando o ATR rápido (por exemplo, período 14) cruza um ATR mais lento (por exemplo, período 100). Isso pode ser uma estratégia eficaz de volatilidade de fuga.
Usando o ATR para metas de lucro.
Para day traders, saber o alcance médio de um título é extremamente útil, pois permite estimar o potencial de lucro existente no mercado.
Por exemplo, não faz sentido procurar 150 pips de lucro de uma negociação em GBPUSD, se a variação média desse mercado nos últimos 14 dias for de apenas 80 pips. Você vai simplesmente acabar esperando por lucros que não vêm e provavelmente acabarão perdendo dinheiro.
Uma solução melhor é reduzir pela metade o ATR de 14 dias e usá-lo como sua meta de lucro. Em outras palavras, depois de entrar em uma negociação no GBPUSD acima, você pode obter uma meta de lucro de cerca de 40 pips. Esta é uma maneira muito mais segura de negociar.
Usando o ATR como um filtro.
O intervalo médio também é um bom indicador para filtrar as negociações. Traders tipicamente precisam de volatilidade para ganhar algum dinheiro, então se você tem um sistema que gera muitos sinais diferentes, você pode filtrar aqueles que são de baixa volatilidade, descartando aqueles com um ATR baixo. Concentrar-se em mercados com o maior ATR significa que você pode negociar os mercados que estão experimentando o maior movimento e, portanto, o maior potencial de lucro.

Como usar o ATR em uma estratégia de Forex.
pela Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um trader de Forex sabe ler o ATR, ele pode usar a volatilidade atual para avaliar a colocação de ordens stop e limit em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
O ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de máximas e mínimas anteriores, para um número ou períodos específicos. ATR é exibido com um decimal para indicar o número de pips entre as altas e baixas do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade declina e a diferença entre os períodos altos e baixos selecionados diminui, o mesmo acontecerá com o ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR estiver em um par específico, maior a parada que deve ser usada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propensa a ser executada. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser verdade com pedidos de limite. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se o ATR estiver indicando que a volatilidade é baixa, os traders podem moderar suas expectativas de negociação com ordens de limite menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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